Estimació dels paràmetres de models ARMA (P,Q) mitjançant algorismes de filtratge òptim

Author

Muñoz Gràcia, Maria Pilar

Director

Pagès Fita, Jaume

Date of defense

1988-01-01

ISBN

9788469460900

Legal Deposit

B. 27888-2011

Pages

151 p.



Department/Institute

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Abstract

El objetivo del trabajo era sintetizar un filtro no lineal optimo para la estimación de parámetros de modelos arma. El interés de un filtro de este estilo reside en elhecho que permite evaluar exactamente el numero mínimo deobservaciones necesarias para realizar una estimación conuna determinada precisión.A lo largo del trabajo se analizan ypresentan diversas opciones de síntesis de filtros para estos problemas y se hacen pruebas con cada uno de ellos.Nos parecen especialmente remarcables las expresiones recurrentes entre formas cuadráticas establecidas en el trabajo, que permiten plantear unfiltro especialmente sencillo.Los ejemplos tratados ponen de manifiesto que el numero deobservaciones necesarias depende esencialmente de laposición relativa de los polos y ceros del modelo, y queusualmente la precisión que se puede obtener es muy inferior a la que suponen métodos suboptimos de estimación.

Keywords

Matemàtiques; Estadística; Computació; Anàlisi estocàstica

Subjects

004 - Computer science and technology. Computing. Data processing

Documents

01PMG01de05.pdf

179.5Kb

02PMG02de05.pdf

638.9Kb

03PMG03de05.pdf

608.4Kb

04PMG04de05.pdf

1.714Mb

05PMG05de05.pdf

239.2Kb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)