A Contribution to Multivariate Volatility Modeling with High Frequency Data 

Marius, Matei (Date of defense: 2012-03-09)

La tesi desenvolupa el tema de la predicció de la volatilitat financera en el context de l’ús de dades d’alta freqüència, i se centra en una línia de recerca doble: proposar models alternatius que millorarien la predicció ...