Estimació dels paràmetres de models ARMA (P,Q) mitjançant algorismes de filtratge òptim

Abstract

El objetivo del trabajo era sintetizar un filtro no lineal optimo para la estimación de parámetros de modelos arma. El interés de un filtro de este estilo reside en elhecho que permite evaluar exactamente el numero mínimo deobservaciones necesarias para realizar una estimación conuna determinada precisión.A lo largo del trabajo se analizan ypresentan diversas opciones de síntesis de filtros para estos problemas y se hacen pruebas con cada uno de ellos.Nos parecen especialmente remarcables las expresiones recurrentes entre formas cuadráticas establecidas en el trabajo, que permiten plantear unfiltro especialmente sencillo.Los ejemplos tratados ponen de manifiesto que el numero deobservaciones necesarias depende esencialmente de laposición relativa de los polos y ceros del modelo, y queusualmente la precisión que se puede obtener es muy inferior a la que suponen métodos suboptimos de estimación.